灵枢量化 | NexusQuant
AI 驱动的多策略、多时间框架加密货币交易监控系统
Cryptocurrency Trading Monitor - AI-Driven Multi-Strategy, Multi-Timeframe System
| English | 简体中文 | 日本語 |
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系统概述
灵枢量化（NexusQuant） 是新一代 AI 驱动的加密货币自动交易系统，通过深度融合大语言模型与机构级交易实践，从根本上重新定义了量化交易。
🎯 核心理念
AI 优先：系统将 AI 视为自主交易代理，赋予其对市场分析、策略选择、持仓管理和风险控制的完全决策权。
自适应智能：通过市场状态识别引擎（8种市场状态）、动态策略路由器和智能机会评分系统，实现真正的市场适应性。
专业风控：ATR 自适应止损、R-Multiple 分批止盈、服务器端条件单保护、数据库事务回滚机制。
🚀 核心竞争力
1. 状态自适应开仓系统
自动识别 8 种市场状态（上涨趋势超卖、下跌趋势超买、趋势延续、震荡超买超卖等），智能路由到最优策略，避免假突破，捕捉趋势反转。
2. 科学止损系统
- 基于 ATR 动态计算止损位
- 服务器端执行，程序崩溃也有效
- 开仓前验证止损空间
- 智能追踪，只向有利方向移动
3. R-Multiple 分批止盈
专业风险倍数思维，自动化分批止盈（2R、3R、5R），每次部分止盈后自动移动止损到保本或更高。
4. 事务完整性保护
数据库事务回滚机制、不一致状态记录、幂等性保护，确保交易所与数据库数据完全一致。
5. 智能机会评分
多因子量化评分（信号强度40%、风险回报25%、市场条件20%、持仓相关性15%），只开高分交易。
6. 系统健康监控
实时三色健康指示（🟢🟡🔴）、自动化健康检查、孤儿订单检测清理、主动告警。
系统架构
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Trading Agent (AI) │
│ (DeepSeek V3.2 / Gork4 / Claude) │
└─────────────────┬───────────────────────────────────────┘
│
├─── Market Data Analysis
├─── Position Management
└─── Trade Execution Decisions
┌─────────────────┴───────────────────────────────────────┐
│ VoltAgent Core │
│ (Agent Orchestration & Tool Routing) │
└─────────┬───────────────────────────────────┬───────────┘
│ │
┌─────────┴──────────┐ ┌───────────┴───────────┐
│ Trading Tools │ │ Gate.io API Client │
│ │ │ │
│ - Market Data │◄───────────┤ - Order Management │
│ - Account Info │ │ - Position Query │
│ - Trade Execution │ │ - Market Data Stream │
└─────────┬──────────┘ └───────────────────────┘
│
┌─────────┴──────────┐
│ LibSQL Database │
│ │
│ - Account History │
│ - Trade Signals │
│ - Agent Decisions │
└────────────────────┘
技术栈
| 组件 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 框架 | VoltAgent | AI Agent 编排与工具调用 |
| AI 模型 | OpenAI 兼容 API | DeepSeek V3.2, Grok 4, Claude 4.5, Gemini 2.5 等 |
| 交易所 | Gate.io / Binance | 永续合约交易（测试网 & 正式网） |
| 数据库 | LibSQL (SQLite) | 本地数据持久化 |
| Web 服务 | Hono | 高性能监控界面 |
| 语言 | TypeScript | 类型安全开发 |
| 运行时 | Node.js 20.19+ | JavaScript 运行环境 |
快速开始
第一步：选择并注册交易所账户
本项目支持 Gate.io 和 Binance 两大交易所。请根据您的需求选择：
选项 A：Gate.io（推荐用于测试）
- 立即注册 Gate.io
- 邀请码：
VQBEAwgL - 优势：完善的测试网环境，适合新手学习
选项 B：Binance（全球最大交易所）
- 立即注册 Binance
- 优势：交易量大、流动性好、支持测试网
> **新手建议**：先使用测试网环境学习，零风险体验完整功能。
> - Gate.io 测试网: https://testnet.gate.com/
> - Binance 测试网: https://testnet.binancefuture.com/
第二步：环境准备
- Node.js >= 20.19.0
- npm 或 pnpm 包管理器
- Git 版本控制工具
第三步：安装项目
# 克隆仓库
git clone <repository-url>
cd ai-auto-trading
# 安装依赖
npm install
第四步：配置
复制 .env.example 为 .env 并配置：
cp .env.example .env
nano .env
关键配置项：
# 服务器
PORT=3100
# 交易配置
TRADING_INTERVAL_MINUTES=5 # 交易周期（分钟）
TRADING_STRATEGY=balanced # 策略：ultra-short/swing-trend/conservative/balanced/aggressive
TRADING_SYMBOLS=BTC,ETH,SOL,BNB,XRP # 交易币种（逗号分隔）
MAX_LEVERAGE=15 # 最大杠杆
MAX_POSITIONS=5 # 最大持仓数
INITIAL_BALANCE=1000 # 初始资金
ACCOUNT_STOP_LOSS_USDT=50 # 止损线
ACCOUNT_TAKE_PROFIT_USDT=20000 # 止盈线
# 科学止损系统（推荐开启）
ENABLE_SCIENTIFIC_STOP_LOSS=true # 启用科学止损
ENABLE_TRAILING_STOP_LOSS=true # 启用追踪止损
ENABLE_STOP_LOSS_FILTER=true # 启用开仓过滤
# 交易所选择（gate 或 binance）
EXCHANGE_NAME=gate
# Gate.io 配置（当 EXCHANGE_NAME=gate 时必需）
GATE_API_KEY=your_api_key_here
GATE_API_SECRET=your_api_secret_here
GATE_USE_TESTNET=true
# Binance 配置（当 EXCHANGE_NAME=binance 时必需）
BINANCE_API_KEY=your_api_key_here
BINANCE_API_SECRET=your_api_secret_here
BINANCE_USE_TESTNET=true
# AI 模型（OpenAI 兼容）
OPENAI_API_KEY=your_api_key_here
OPENAI_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1
AI_MODEL_NAME=deepseek/deepseek-v3.2-exp
API 密钥获取：
AI 模型：
- OpenRouter: https://openrouter.ai/keys
- OpenAI: https://platform.openai.com/api-keys
- DeepSeek: https://platform.deepseek.com/api_keys
交易所：
- Gate.io 测试网: https://www.gate.io/testnet
- Gate.io 正式网: https://www.gatesite.org/signup/VQBEAwgL?ref_type=103 （邀请码
VQBEAwgL可获返佣） - Binance 测试网: https://testnet.binancefuture.com/
- Binance 正式网: https://www.maxweb.red/referral/earn-together/refer2earn-usdc/claim?hl=zh-CN&ref=GRO_28502_NCRQJ&utm_source=default
第五步：数据库初始化
npm run db:init
第六步：启动交易系统
# 开发模式(热重载)
npm run dev
# 生产模式
npm run trading:start
第七步：访问监控界面
浏览器打开：http://localhost:3100
完整文档
查看详细文档：
文档内容
- ✅ 5种交易策略详解
- ✅ 完整配置指南
- ✅ 所有命令参考
- ✅ PM2/Docker 部署
- ✅ 故障排查
- ✅ API 文档
核心特性
🤖 AI 驱动决策
多模型支持：
- DeepSeek V3.2、Grok 4、Claude 4.5、Gemini 2.5 等
- 透明的决策推理过程记录
- 支持自定义提示工程
上下文化分析：
- 实时价格、成交量、K线形态
- 技术指标（RSI、MACD、布林带、ATR）
- 多时间框架（5m、15m、1h、4h）
- 持仓盈亏和风险敞口
- 历史交易和绩效指标
5 种交易策略：
| 策略 | 月收益目标 | 风险 | 最适场景 |
|---|---|---|---|
| 超短线 | 40%+ | 高 | 剥头皮、高频 |
| 波段趋势 | 40%+ | 高 | 捕捉多日趋势 |
| 稳健 | 10-20% | 低 | 资本保值 |
| 平衡 ⭐ | 20-40% | 中 | 推荐使用 |
| 激进 | 40%+ | 高 | 追求最大增长 |
💹 专业交易基础设施
交易所：
- Gate.io + Binance（统一接口）
- 测试网 & 正式网
- 13+ 主流加密货币
- 1-15倍策略自适应杠杆
订单执行：
- 市价单即时执行
- 服务器端条件单（止损/止盈）
- 订单簿深度验证
- 亚秒级下单延迟
📊 企业级监控
实时 Web 仪表板（http://localhost:3100）：
-
账户概览
- 当前余额和净值
- 日/周/总收益率
- 夏普比率和最大回撤
-
活跃持仓
- 实时盈亏（未实现 + 已实现）
- 入场价、当前价、杠杆
- 持仓时长及警告
- 止损和止盈水平
-
交易历史
- 完整订单日志
- 胜率和平均 R 倍数
- 手续费和净利润
-
交易统计与绩效分析 📈
- 胜率分析、R倍数分布
- 盈利因子、策略对比
- 回撤分析、时间维度分析
- 币种表现、风险指标
对交易员的价值：
- 识别有效策略
- 发现盈亏规律
- 优化仓位大小
- 及早发现策略退化
-
AI 决策透明度
- 完整推理过程
- 市场状态识别
- 策略选择理由
-
系统健康状态 🟢🟡🔴
- 实时健康指示器
- 孤儿订单检测
- 数据一致性检查
🛡️ 机构级风险管理
科学止损系统：
- ATR 自适应动态计算
- 服务器端执行保护
- 开仓前空间验证
- 智能追踪止损
R-Multiple 分批止盈：
- 基于风险倍数（2R、3R、5R）
- 自动执行无需干预
- 每次止盈后移动止损
传统风控：
- 单笔止损-30%强制平仓
- 持仓36小时强制平仓
- 峰值回撤保护
- 账户级止损止盈线
风险声明
⚠️ 本系统仅供教育和研究目的。加密货币交易具有重大风险,可能导致资金损失。
- 务必先在测试网测试策略
- 仅投资您能承受损失的资金
- 用户对所有交易活动承担全部责任
- 系统性能不提供任何保证或担保
开源协议
本项目采用 GNU Affero General Public License v3.0 (AGPL-3.0) 协议。
主要条款
- 免费使用: 您可以出于任何目的使用本软件
- 开源要求: 任何修改必须在 AGPL-3.0 下发布
- 网络使用: 如果作为服务提供必须公开源代码
- 无担保: 软件按"原样"提供
完整条款请参见 LICENSE 文件。
资源
节省交易成本 & 支持项目
✅ 获得交易手续费返佣 ✅ 支持开源项目持续开发 ✅ 完全免费，无额外费用
如果您还没有 Gate.io 账户，推荐通过邀请码注册：
- 邀请链接：https://www.gatesite.org/signup/VQBEAwgL?ref_type=103
- 邀请码：
VQBEAwgL
如果您还没有 Binance 账户，推荐通过邀请码注册：
- 邀请链接：https://www.maxweb.red/referral/earn-together/refer2earn-usdc/claim?hl=zh-CN&ref=GRO_28502_NCRQJ&utm_source=default
- 邀请码：
GRO_28502_NCRQJ
提示：测试网和正式网使用同一账户，建议先在测试网充分测试。使用邀请码注册，您将获得交易返佣优惠，同时帮助维护这个开源项目的长期运营。这对您和项目都有益，且完全免费无任何额外费用。
相关链接
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